Ferenc, Olívia
-2 °C
4 °C

Brókergépek

2005.07.24. 12:39
Nemcsak az ember képes gazdasági tevékenységre, hanem a profitot és eredményességet maximalizáló algoritmusokkal ellátott szoftverágensek is. Az automatizált rendszerek elektronikus piactereken, online aukciókon elért sikereinek következményeként a nemzetközi pénzintézetek egyre nagyobb érdeklődést mutatnak a kereskedő gépi entitások iránt.

Maximális hatékonyság, maximális profit

A HP bristoli laboratóriumának komplex adaptív rendszerekre specializálódott csoportja a kilencvenes évek közepe óta foglalkozik kereskedő algoritmusokkal. Elsődleges célként, nagyvállalati adatközpontok szűkös forrásai között kellett kihasználatlan számítási kapacitásokat találniuk. A cégeknek még nem a közvetlen kereskedelemben segédkeztek. A módszerek csak zárt belső keretek között működtek, nyitott piacon bajosan boldogultak volna velük. Jó üzlet helyett általánosabb célokra, például a hatékonyabb működésre összpontosítottak. Viszont, ha létrehozható hatékonyság-maximalizáló algoritmus, akkor valószínűleg profit-maximalizálót is ki lehet dolgozni – vonták le a következtetést a HP szakemberei.

Az 1998 és 2005 között Bristolban dolgozó (az ágenskutatásban élenjáró Southampton Egyetemen 2000 óta vendégtanár) Dave Cliff fejlesztette a hasonló algoritmusok teljesítményét máig mérő ZIP-t (Zero Intelligence Plus).

2001-ben az IBM New York-i Watson Laboratóriumában tesztelték. Mind ZIP, mind az IBM MGD-je jobbnak bizonyult a humán kereskedőknél, ráadásul a HP terméke a másik informatikai óriás algoritmusát is megelőzte.

A pénzügyi szektor akkor figyelt fel a technológiára. Azóta a banki adásvételek harminc-negyven százaléka számítógép által generált döntéseken alapul. Az algoritmust a későbbiekben piacok szimulálására, piaci események lehetséges hatásainak modellezésére szintén fel szeretnék használni.

ZIP8 és ZIP60

ZIP folyamatos kettős aukcióra (continuous double auction, CDA) szakosodott, emberekből és robotkereskedőkből álló piacon bizonyított. A legtöbb piac alapjául szolgáló CDA lehetővé teszi, hogy eladók és vásárlók folyamatos árajánlatokat tegyenek; több tranzakció folyik egyszerre, a kereskedés nem ér véget, ha valamelyikben megegyeztek a felek.

A piac sikeres benépesítéséhez nyolc kontrollparaméter-értéket kellett helyesen beállítani. A művelet ugyan végrehajtható manuálisan, de genetikus algoritmussal az értékek automatikusan optimalizálhatók. Valósértékű numerikus paraméter hozzáadásával a kereskedő ágensek felderítették a piaci mechanizmusok CDA-nál hatékonyabb új formáit is. Az eredeti ZIP8 fejlettebb verziója, a sokkal jobb – de változatosabb – eredményekre képes ZIP60 esetében a hatvan paraméterérték manuális kiválasztása már igencsak problematikus, így az optimalizáció megint egyszerű genetikus algoritmussal történt. Később ZIP60-at is tökéletesítették: a genetikus algoritmus nyolcdimenziós térrel kezdi, de abban (és csak abban) az esetben, ha a paraméterszám-növekedés egyértelműen jobb megoldásokhoz vezet, lehetőségében áll, hogy a dimenziókat fokozatosan és automatikusan hatvanra növelje.

Kényes egyensúly

Az elméleti mikrogazdaságokban a piacok gyorsan megvalósítják a kereslet és a kínálat egyensúlyi állapotát. Csakhogy a CDA-piacokon se az eladók, se a vásárlók nem rendelkeznek helyes információkkal; mindkét fél, ha kell „jótékony hazugságokkal” erősíti saját pozícióját. Korábbi kutatások azt feltételezték, hogy a piac intelligensebben működik, mint a kereskedők – így jutottak el a „Zero Intelligence” algoritmusokig. Cliff viszont kimutatta: bizonyos feltételek mellett a ZI-ágensek nem tudják megvalósítani az egyensúlyt, azaz „élesben” az egész piac összeomlana.

A ZIP-ágensek egyszerű gépitanulás-szabályok segítségével okulnak korábbi tapasztalataikból, viselkedésüket pontosítják, az adott helyzethez igazítják, és akkor is sikerrel járnak, amikor a ZI-algoritmusok csődöt mondanak. Árucikkek és készletek vásárlásában, eladásában jeleskednek, viszont arról nem tudnak dönteni, hogy a kereskedő melyik piacon és mit vegyen. Az ilyen jellegű – a vállalatok alapelveitől függő, nehezen modellezhető – döntések meghaladják kompetenciájukat. De miután a kereskedő elhatározta, hogy megvásárolja, vagy értékesíti az adott terméket, az embernél eredményesebben, több profitot termelve adnak-vesznek.

A következő munkafázisban absztrakt piaci modell helyett konkrét, nemcsak pénzintézeteknek készülő, könnyebben alkalmazható modellen dolgoznak. Céljuk, hogy az eddigieknél érdekesebb, komplexebb, de változatlanul informatív legyen.

Nászút ajándékba!

Esküvőt tervez? Tervezzen velünk, nyerjen wellness nászutat!

Utazás aggodalom nélkül?

Utazása előtt sose feledkezzen el utasbiztosításáról!