Újabb csúcson a görög csődkockázat

Soha nem mért magasságokba emelkedett a görög államadósság-törlesztési kockázat biztosítási tranzakcióinak árazása a csütörtöki londoni kereskedésben, tükrözve a görög szuverén adósságtörlesztési kilátásokkal kapcsolatos, ismét erősödő piaci félelmeket.

Az egyik vezető londoni piaci adatszolgáltató csoport, a CMA DataVision szakelemzőinek kimutatása szerint az ötéves futamidejű görög kormánykötvények nem teljesítővé válásának kockázatára köthető piaci biztosítási csereügyletek (credit default swaps, CDS) középárfolyama 2900 bázispont - tízmillió euró görög államadósságra 2,9 millió euró - közelébe drágult csütörtökön a londoni piacon. Ez világrekord CDS-díjszabás bármely szuverén adós esetében.

A CMA számítási modellje szerint a péntekre kialakult görög CDS-árszint arra vall, hogy a londoni adósságpiac jelenleg éppen 90 százalékos halmozott valószínűséggel árazza Görögország mint államadós törlesztésképtelenné válását ötéves távlatban.