Auguszta
-4 °C
2 °C

Nyolc bank bukott a stresszteszten

2011.07.15. 18:21
A 90 vizsgált bankból 8 elbukott az európai banki stresszvizsgálaton: két görög, öt spanyol és az osztrák Volksbank is - derül ki az Eruópai Bankhatóság (EBA) által pénteken nyilvánosságra hozott eredményekből. A hírre a héten gyengén teljesítő euró kicsit erősödött a dollárral és a svájci frankkal szemben.

Közétette legutóbbi banki stressztesztjének eredményeit az egykori PSZÁF-elnök, a magyar Farkas Ádám operatív irányítása alatt Európai Bankfelügyeleti Hatóság (EBA). A vizsgálódás 21 uniós tagország 91 hitelintézetére terjedt ki, de az EBA az EBA csak 90 esetében közölt eredményeket. (Egy német bank, a Landesbank Hessen Thüringen megtagadta adatainak közzétételét, ellene bankfelügyeleti eljárást indítanak.) Az érintettek a térség összesített banki eszközállományának közel kétharmadával rendelkeznek.

Öt spanyol, két görög és egy osztrák bank bukott

A hatóság tájékoztatása szerint az év eleji állapotok alapján 20 bank került volna a kritérium 5 százalékos első körös magtőketartalék szint alá, azonban az azóta hatályba léptetett, több mint 50 milliárd euró tőkeinjekciót hozó intézkedéseknek köszönhetően 8-ra csökkent a teszten elbukó bankok száma.

A vártnál eggyel kevesebb, összesen öt spanyol, két görög és egy osztrák bank (ez utóbbi a Volksbank) bukott meg a stresszteszten. A nyolc bank tőkehiánya 2,5 milliárd euró volt. A közzétett eredmények alapján hét spanyol, két német, két görög, két portugál banknak volt 5-6 százalék közötti alacsony, de elégséges tőkemegfelelési mutatója.

Dobogós helyen az OTP

Az OTP becsült, hibrid tőkeelemek nélküli, konszolidált alapvető tőkemegfelelési mutatója a 2010. év végi 12,3 százalékhoz képest 2012-ben az alapforgatókönyv mentén 17,2 százalékra, a pesszimista forgatókönyv esetén pedig 13,6 százalékra módosulna, a bank eleget tesz a stresszteszthez megállapított tőkemegfelelési mutatónak - közölte az OTP Budapesti Értéktőzsde honlapján.

A közlemény szerint a bank továbbra is gondoskodik arról, hogy megfelelő szavatoló tőke álljon rendelkezésre mindenkori biztonságos működéséhez. Az MTI információja szerint ezzel az OTP dobogós helyet ért el az idei stresszteszten.

200 milliárd eurós kötéltánc

Az EBA számításai szerint az európai bankoknak 200 milliárd eurónyi kitettségük van az adósságválság által leginkább sújtott három ország adósságának (görög, ír, portugál). Ennek mintegy fele görög állampapír.

A görög államadósságnak való kitettség mintegy 67 százalékát a görögországi pénzintézetek adják; csupán 30 milliárd eurónyi kötvény van külföldi kézben. Hasonló arányt mutattak az ír és portugál bankok is. Az írországi bankok az ír adósságnak való kitettség 61 százalékát, azaz 52,7 milliárd eurót adták ki, míg  a portugál pénzintézetek 63 százalékát, vagyis 43,2 milliárd eurót.

A szervezet ugyanakkor hangsúlyozta, hogy számításaik nem fednek le valamennyi kockázatot, így a második körös hatásokat. "Ilyen hatások a befektetői megítélésben bekövetkezett változások, az európai bankrendszer egészében bekövetkezett finanszírozási nehézségek hatása.

Mi az a stresszteszt?

A stresszteszt annyit jelent, hogy a bankhatóság megvizsgálja, mi történne a bankokkal egy alap, egy kedvezőtlen és egy hipotetikus gazdasági forgatókönyv megvalósulása esetén két éves időtávon - írja a portfolio.hu.

A kedvezőtlen szcenárióban megnézték, hogyan bírnák a strapát a pénzitézetek az európai adósságválság, és egy, az USA-ból kiinduló, de globális hullámokat vető keresletzuhanás esetén.

Legutóbb baj lett belőle

Mint ismeretes, a tavaly a CEBS által végrehajtott stresszteszteket számos kritika érte (a tesztek után több ír bank is állami segítségre szorult). Tavaly is 91 bankot vizsgált az EBA. Összesen 7 banknak - 5 spanyol, 1 görög és 1 német társaságnak - nem sikerült teljesítenie a követelményeket. Magyarországról az idén egyedül az OTP vett részt a tesztben, tavaly az OTP mellett az FHB is a vizsgált bankok között volt.

Azt is lemodellezték, hogy mi történne egy jelentős ingatlanáresés és a dollár meredek leértékelődése esetén, illetve, ha az EU GDP-je két év alatt 4 százalékponttal elmaradna az alap szcenárió előrejelzésétől.

A teszteredményekből az is kiderül, hogy a bankok képesek volnának-e gazdasági visszaesés idején két éven keresztül 5 százalék felett tartani az úgynevezett elsődleges alapvető tőketartalékukat.

Többen is kritizálták, hogy a tesztből kimaradt az egyes eurózóna országok államcsődjével számoló forgatókönyv, ami az utóbbi napokban és hónapokban a leginkább foglalkoztatja a piacokat.

Rosszabbat vártunk

A stressztesztek pénteki közzétételét megelőzően számos kiszivárgott információ látott napvilágot az eredményekkel kapcsolatban. Elena Salgado spanyol pénzügyminiszter úgy nyilatkozott, a tavalyi öt után hat spanyol bank bukik el a stresszteszteken, az olasz és német bankokról viszont úgy tudni, átmentek, bár az UniCredit tőkehelyzetével kapcsolatban nagy a piaci bizonytalanság, egyes német tartományi bankoknál pedig rezeghet a léc. Egy osztrák bank elbukhatott (az Österreichische Volkskbankennek "túl korán" jöttek a stressztesztek), csakúgy, mint néhány görög bank. Összesen 10-15 elbukóra számítanak a piaci elemzők.